Yield Curve Indonesia dan Amerika Serikat

Kami menggunakan metode NSS (Nelson-Siegel-Svensson) dalam melakukan fitting yield curve. Kurva yield Indonesia bulan Maret 2023 menunjukkan penurunan yield seiring waktu hingga minggu keempat. Kondisi serupa juga ditunjukkan pada yield milik Amerika Serikat. Akan tetapi, terdapat peningkatan yield milik AS pada minggu keempat. Selain itu, terdapat perbedaan bentuk kurva yield pada kedua negara jika dibandingkan dengan bulan Februari dimana keduanya terlihat relatif lebih landai. Adanya lonjakan yield AS pada minggu keempat berimplikasi pada pergerakan spread antar kedua bond, dengan meningkatnya spread di minggu keempat setelah perlahan mengrucut berturut-turut sejak minggu pertama hingga ketiga.
read more

Yield Curve Fitting Indonesia dan AS Maret 2023

Yield Curve Fitting Indonesia dan AS Februari 2023